杨同学2020-08-16 15:42:50
杨同学为什么futures这个策略没有currency risk，未来的spot rate相对于现在的spot rate的变化也会增加或减少收益吧
回答（1）
Chris Lan2020-08-17 13:20:44
Chris Lan同学你好
他是分别在两条收益率曲线上做的carry trade，所以站在某中某一条收益率曲线的角度，都是没有汇率风险的。
spot rate变化会影响futures的价格，但这种变化是限定在某一国的收益率曲线之内的，跟另一国是无关的。
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