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gaoyang2020-08-13 10:13:42

老师，这个题，除了coupon rate，我能否这么看：B组合的maturity小，短期债券convexity小，所以更合适？

回答（1）

Chris Lan2020-08-13 20:24:11

同学你好
不能这么说，因为这个题是single liability，在单负债的情况下是不要求convexity的。

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