阿同学2020-08-12 17:11:13
阿同学老师，本题最后一题，关于convexity adjust老师说是大的平行移动才调整，非平行移动不是也需要吗
回答（1）
Chris Lan2020-08-12 17:47:27
Chris Lan同学你好
非平行移动应该使用KRD。convexity是涨多跌少的特征，只有当收益率变化较大时，涨多跌少的效果才比较明显。也就是说convexity是用来解释那些duration没法解释的价格变化部分，也就是涨多跌少的部分。大部分的价格变化还是用duration来解释的。所以关于convexity这个话说的是不对的。
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