袁同学2020-08-12 11:20:20
袁同学2014年真题中的关于固定收益资产的变化对corridor width的影响，想问下，对于波动率、相关性、交易成本，到底是如何影响corridor width的变化？在判断的时候应该按照什么逻辑去判断？
回答（1）
Chris Lan2020-08-12 17:35:17
Chris Lan同学你好
波动率大，说明资产大类容易突破SAA的权重 ，从而偏离投资目标，所以corridor要窄一些。
如果资产大类间相关性高，说明同涨同跌，不容易偏离SAA，所以corridor可以宽一些。
如果交易成本高，说明不要频繁的触发再平衡，所以corridor要宽一些。
在答的时候要说明什么指标高，会影响什么，corridor应该窄还是宽就可以拿分了。
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