王同学2020-08-08 16:08:03
王同学老师你好，这里第二步的portfolio 贝塔为什么是0呢？原本的portfolio是有66.67% equity的，贝塔应该不会是零吧？（SS6 R16 page111 Example）
回答（1）
Chris Lan2020-08-10 10:59:45
Chris Lan同学你好
他这里是把duration降成0的7M的的beta调升。把原来的债券duration降成0以后，这些资金相当于现金头寸了，所以beta为0。他这里调整的是那7M，并不是组合中的equity部分。
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