王同学2020-08-05 22:31:17
王同学老师你好，这一题第一部分我有疑问，long asset需要short call对冲，那为什么不选择W而要选X？是Exercise price的原因么？
回答（1）
Chris Lan2020-08-06 09:20:16
Chris Lan同学你好
Q1. Using the data above, the number of option X contracts that Klein would have to sell to implement the hedge strategy would be closet to:
题干就让使用期权X，所以只能考虑期权X。
W期权是ATM的，但是这是欧式期权，所以不存在一但ITM对方行权，打破我的对冲头寸的问题。W期权应该也可以进行对冲，但这个题问的是X期权。
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