哈同学2018-03-04 13:20:37
哈同学老师好，题我会算。但是想问，选corner portfolio时用不用考虑最高的sharp ratio。此题正好是3、4是最好的SR。假设我们把题换一下，1,5的sharp ratio是1.5，那么我们是否用1、5来组建？谢谢您
回答（1）
Irene2018-03-06 16:24:00
Irene同学你好。
一般来说都是相邻的两个portfolio里面有sharp ratio最高的那个就可以了。
还是以相邻作为第一条件，要选3、4.
因为两个sharp ratio最高的corner portfolio 做组合，因为pho的存在，做出来的整个portfolio不一定是SR最高的。
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