meimei2020-07-31 10:12:26
meimei老师，我还是不太明白risk budget在asset allocation里面的作用。其中MVO的EF不已经考虑了单位风险的最大化收益么？（这也是risk budget的目的）。 还是risk budget 也是一种建立组合的方式（类似risk factor based model), 给asset allocation提供risk based proposal?
回答（1）
Kevin2020-07-31 18:11:11
Kevin同学你好！
MVO是从风险和收益的关系考虑的，而risk budget是从风险角度考虑的，也是一种建立组合的方式。
有效的risk management通常包含如下步骤：
1.风险如何度量 2.策略的风险 3.risk budget的程度 4.在个股或者因子上分配risk budget。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片