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陈同学2020-07-30 14:54:42

为什么 call on bond 提高duration，put on bond 降低duration？

回答（1）

最佳

Chris Lan2020-07-30 16:02:56

同学你好
call on bond，因为你先权的话，你会获得债券，所以增加利率敞口，自然久期就大了。
同理，put on bond，因为你先权的话，你会卖出债券，所以减少利率敞口，自然久期就变小了。

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