陈同学2020-07-29 08:37:52
陈同学思维导图中铅笔中画圈的三点是什么呀？为什么vonvexity最小？duration GAP最小？
回答（1）
Chris Lan2020-07-29 09:14:17
Chris Lan同学你好
这几个点是导致immunization risk的原因。
而rebalancing这边是指，由于macaulay duration会随着时间的推移发生变化，所以需要再平衡，不过再平衡需要成本，因此要权衡再平衡的成本和频率（即，允许一定的duration gap），再平衡频率越高，效果越好，但成本也越高。所谓的duration gap就是需要被再平衡掉的macaulay duration不匹配的部分。
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