阿同学2020-07-28 11:21:00
阿同学老师能具体讲讲问题2吗？conditional linear factor model
回答（1）
Chris Lan2020-07-28 11:33:47
Chris Lan同学你好
这种方法是使用线性回归的方法，将对冲基金和各类因子回报进行回报，判断系数的大小，来看哪个因子对于对冲基金的影响最大，从而判断对冲基金的内在特征和风险。
Any returns not explained by the model’s risk factors would be attributed to 1) omitted risk factors, 2) alpha (i.e., hedge fund manager skill), or 3) randomness (error). 没有被模型的风险因素解释的收益将被归因于1）被忽略的风险因子；2）alpha（基金经理的能力）；3）随机性（残差，例如，基金经理的运气）
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