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阿同学2020-07-26 10:22:05

老师您好，该问题portfolioB中，欧元较美元升5%，标价USD/EUR应该下降，本币升，外币贬，那么Rfx应该是个负数，要使得本币组合收益＝0，不应该外币组合收益为正么？

回答（1）

Chris Lan2020-07-27 12:34:27

同学你好
EUR升值，对于USD/EUR的标价方式来说，数值是上升的，说明外币升值，那RFX是正数，由于RDX=0，这就说明RFC必是负数
因为RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1

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