张同学2020-07-26 10:08:29
张同学carry trade的前提条件是stable yield curve，如果收益率曲线不变，为什么还需要duration为0。duration不就是怕利率变化导致价格变化么？
回答（1）
Chris Lan2020-07-27 10:08:02
Chris Lan同学你好
债券组合的duration neutral是指组合的duration不变化，原来是多少，现在我还是多少。并不是duratio是0的意思。
另外收益率曲线不变化，不代表债券的yield也不变化 ，因为随着时间的减少，债券到期时间变少，所以债券的yield也会变化的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片