张同学2020-07-23 11:57:55
张同学inter carry trade需要cash匹配和duration匹配，这个duration匹配需要收益率曲线平行移动作为前提条件么？有点混淆了
回答（1）
Chris Lan2020-07-23 16:58:40
Chris Lan同学你好
duration neutrual是指我在做inter -market carry trade时，不能改变投资组合原有的久期。
比如说我一个组合原来久期是8，在做了inter-market carry trade以后，久期还要是8。
duration是评估收益率曲线平行移动的指标。但在做carry trade时，我们应该在收益率曲线stable时来做。
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