邓同学2020-07-21 21:18:43
邓同学老师好，课后题。这个题目我完全不懂，看完答案也不知道它说什么。1、怎么判断出compA是twist、compB是butterfly、compC是shift的？ 2、为什么Component A （twist）＋1 sd; Component B（butterfly） –1 sd; Component C（shift） ＋1 sd，然后就是平移？？ 谢谢！
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Chris Lan2020-07-22 09:38:52
Chris Lan同学你好
判断就是根据 不同的变化是+SD还是-SD来判断的。
我这块帮你总结了，你可以看下附件。
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老师好，我还是没看懂。1、从那张表格，怎么判断出来的compA是twist、compB是butterfly、compC是shift的呢？？ 一个标准差的移动，说的是什么意思？？谢谢！
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我对这个题目是一点头绪都没有。
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同学你好
加减标准差不是看表格，而是看这个题的选项。标准差是指收益率曲线变化的标准差。
这个表格给的是加一个标准差，对组合价格的变化。其实这种分析方法不够准确。出题的角度也比较套路性，一个就是标准差的加减，判断收益率曲线的变化，另一个就是计算组合的标准差。这种计算你可以参考讲义上的example：Impact of Yield Curve Movements on Value of US Treasury Portfolios
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