Johnny2020-07-21 10:43:44

同学你好，这道题是比较久远了，resampled efficient frontier就是对应讲义上的resampled MVO，也就是重抽样MVO。
重抽样MVO结合了传统的MVO以及蒙特卡洛模拟，通过反复的模拟来得出多个参数假设（比如预期回报、标准差），再根据这些参数假设得出同等数量的有效前沿(一般成千上万)，再对他们取平均就是resampled efficient frontier。
从2020年的考纲来看，resampled MVO最主要的优点是分散化，因为原始的MVO就一条，那他现在是估计了成千上万条有效前沿后取平均，就会加大分散化程度，可以解决传统MVO对于资产配置过度集中的问题。

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