邓同学2020-07-20 14:34:33
邓同学老师好，课后题。为什么秃鹰计划一定要两个翅膀的金钱久期相等，我不相等的情况下可以吗？比如变成2年和5年的相等，10年和长期的相等，这样不也可以做到久期中性吗？
回答（1）
Chris Lan2020-07-20 19:21:40
Chris Lan同学你好
condor要求四个头寸的DD是一样的。必须每个头寸都一样，不能多头相加和空头相加相等。目的是yield curve平行移动时，价值变动可以抵消，从而实现duration neutrual。
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