gaoyang2020-07-14 17:52:28
gaoyang老师，我想请教Notes上的16.1里一道题，关于swap。其中浮动利率有+40BP。但是答案里面给的net cash flow 里是没有考虑40BP这部分的。是说交换的时候，只交换浮动部分，不交换上浮部分嘛？
回答（1）
Chris Lan2020-07-14 18:05:59
Chris Lan同学你好
是这样的。互换的部分只是LIBOR换固定，这个上浮是浮动利率债券的给的利息。所以在计算swap自身的net cash flow时不计算这40个BP，这40个BP跟互换没有关系。但在计算总头寸的net cash flow时，要把这40个BP的上浮考虑上。
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