陈同学2020-07-10 17:53:55
陈同学这道题为什么选B ，感觉很突兀，没有打好基础就一带而过。
回答（1）
最佳
Johnny2020-07-13 12:10:11
Johnny同学你好，overlap in risk factors是指风险因子的重叠，比如我虽然投了股票和债券两个资产，但是这两个资产回报率都会受GDP增长率的影响，那么GDP增长率就是一个重叠的风险因子。虽然资产大类做了分散化，但是风险来源却没有分散，对此我需要做的就是通过风险因子而不是资产大类来进行配置，这样能控制系统性风险。通过风险因子来配置就是使用多因子模型了，本题选B。
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