邓同学2020-07-10 14:44:20
邓同学老师好。为什么spread duration会保持不变？正常不应该是减少大约0.5的么？
回答（1）
Chris Lan2020-07-10 16:44:26
Chris Lan同学你好
spread duration是指由于spread 变化导致信用债券变化的敏感程度。
spread duration和spread不是一回事，spread变化，不代表信用债券对于spread变化的敏感程度有变化。
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老师好。即是spread duration = △P%/△spread 么？和effective duration = △P%/△y 一样 ？？
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同学你好
所以你要看△P%变了多少，才能确定spread duration是多少。
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