郭同学2020-07-09 11:23:14
郭同学老师，Surplus optimization 比传统MVO的优势在哪里呢？
回答（1）
Johnny2020-07-13 00:30:29
Johnny同学你好，传统MVO属于asset only，surplus optimization属于liability-relative，他们都是使用MVO方法。这两者之间没有孰优孰劣，而是各自有适用的场合，如果只注重资产方面的话就是用asset only，如果是银行、保险、养老金就需要liability-relative，因为要支付未来的负债。但是MVO本身是有不足的，比如资产配置过度集中、对input变动很敏感、只考虑了回报和波动率、风险来源未必分散等。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片