袁同学2020-06-16 10:51:37
袁同学05年asset allocation 的第三题目的B问，为什么收益率目标6%，标准差低于12%，答案的组合就直接选择了5和无风险资产？为什么不是5和其他资产，比如说7，5和7 也可以有一个6%收益的组合？
回答（1）
Vincent2020-06-18 19:49:50
Vincent同学你好，同等回报之下，找风险更小的组合。
5和无风险资产的组合标准差小于5和7的组合标准差，因为无风险资产的标准差为0.
我们可以回忆下一级的组合，CAL线是优于单单风险资产构成的有效前沿，因为同等回报，风险更小；同等风险，回报更高。
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