Joy2018-02-24 15:29:14
JoySS8 Risk budgeting 根据老师课件，图片中的标亮部分是Rp。 如果是这样，等式两边分子是一样的，那么optimal risk budgeting也可理解为MCTRi=MCTRj，对吧？ MCTRi和MCTRj，仅仅是衡量的风险数量不一样，但是不管是i还是j，每单位风险是excess return的贡献是一样的，对吧？
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金程教育陈老师2018-02-24 17:44:28
金程教育陈老师其中，分子中的R为每类资产类别的预期收益率，不是整个组合的收益率。
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