Vannie2020-06-14 22:23:08
Vannie老师，这里为什么要用duration来进行线性差补而不是用期限呢？
回答（1）
Chris Lan2020-06-15 11:11:17
Chris Lan同学你好
之前有一个案例，协会进行了勘误，这个题是因为yield curve发生了变化。而G-SPREAD没有变化。所以他通过MATURITY来线性插补出基准的收益率。
而你说的这个案例，线性插补的是SPREAD，所以逻辑不同。
这边我查过协会的勘误，就这个案例来说，协会并没有进行相应的勘误。所以我们只能假设他是正确的。
我觉得他告诉我们的思想 ，如果国债收益率变化了，我要用maturity来进行线性插补。如果基准收益率不变，我想要线线插补spread的话，就要用duration。
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