安同学2020-06-11 19:44:08
安同学请问老师如何理解蒙特卡洛模拟的path dependent?
回答（1）
Johnny2020-06-12 18:16:43
Johnny同学你好，path dependent是指路径依赖。是否需要使用蒙特卡洛模拟，这取决于投资组合是否会有现金流入或流出。如果资产配置没有现金流，那么最终的财富值就是和路径无关的（不被期间的报酬所影响）。但大多情况下投资者会在期间向投资组合再注入金额，也有可能撤离一部分资金，这样最终的财富就是路径依赖的（回报的顺序对最终结果有影响）。如果是路径依赖的，那么就可以用蒙特卡洛模拟，他会模拟出上万条路径，并形成最终财富的分布
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