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gaoyang2020-06-03 22:41:48

老师，notes上有个题，在考核波动给组合带来的损失这个点的时候，提到一个概念，叫leverage fator of 2。从答案上看是在算数收益和方差里都乘以了2，是这么回事吗？

回答（1）

Kevin2020-06-05 10:17:36

同学你好！

是的。加了杠杆后，收益和波动率都变成了原来的2倍。

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