韩同学2018-02-22 21:29:38
韩同学请老师解释一下这页最后这段话，谢谢您
回答（1）
金程教育陈老师2018-02-23 09:27:49
金程教育陈老师如果调整后，“预期的利率变动没有发生，那么由于调整后YTM降低，即高凸性的组合收益会低于低凸性地组合收益”
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谢谢老师，但是不是高凸性的会收益高么？
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如果单从凸性来看，凸性代表的涨快跌慢，凸性越大，利率变动时对持有债券的投资者越有利；而本题指的是，预期未来收益不变，那么其实比较的不是凸性了，主要看调整前后，两个组合的YTM。
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