Secant2020-05-26 15:12:44
Secant在讲到 exposure to expected changes in interest rate volatility时单老师讲到 volatility变化可以调节convexity，请问为什么，这是固收哪里讲的？
回答（1）
Chris Lan2020-05-26 21:03:59
Chris Lan同学你好
这应该是最后一章的内容在讲MBS的时候说的。
波动越大，涨多跌少的好处就越有用，如果波动变大，应该增加convexity，如果波动变小，应该减少convexity。
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