米同学2020-05-20 21:09:18
米同学Casebook中册，performance evaluation 2017年，Q3，问题C。题干中的criterion 3说道“...deviating from benchmark‘s holding’”，对于这道题答案中选择的是information ratio。IR=active return/active risk，但是课上说active share不一定导致active risk的变化（笔记上也有说到），所以这里为什么能说IR能够反映portfolio与benchmark持仓的差异呢？
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Chris Lan2020-05-21 09:41:40
Chris Lan同学你好
那是equity那章的内容吧。不同章节的作者是不同的，所以难免会有理解不同的地方。
IR的active risk就是衡量组合和基准差异的指标。
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所以我能不能理解成，在performance evaluation这部分中，active share增加就是会导致active risk增加？
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同学你好
业绩评估这章不讲这个，他只讲使用IR可以评估active risk。能理解不同章节的出题逻辑了吗？
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