米同学2020-05-20 21:07:25
米同学Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题B。现在我们如果遇到利率互换的情况，是否还是将固定方的duration计算为0.75 x maturity，浮动方的duration计算为reset时段 x 0.5？因为这是14年的题目了，所以我想问一下是否现在还会这样考这个考点。
回答（1）
Dean2020-05-21 17:48:28
Dean同学你好，有这道题是因为在过往的原版教材中有相关的说法，今年的教材作者变更，就没有这个说法了。
如果在考试的过程中，题干中明确的告知固定端的duration 是多少，或者告知乘以具体的系数，就直接带入计算，但如果题干中没有告知相关信息，要求计算duration 的话，则用老的方法。
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