gaoyang2020-05-17 19:28:15
gaoyang老师，洪老师在衍生case1第6题里说的swaption的原理都明白，有利行权，不利不行权。问题是选项C说的是the fixed rate paid, 即使是不利不行权，支付的也是浮动利率，不是fixed rate. 选项是不是应该说the rate paid?
回答（1）
Dean2020-05-18 15:49:02
Dean同学你好，题干中的描述是【Dantas expects to borrow these funds at a floating rate and convert the loan to fixed using an interest rate swap. 】，就是说他是想把这个浮动利率贷款转为固定利率的。只不过如果swaption 到期的时候市场上能低于14.3%的利率去签订swap的话，就不需要去行权了。换句话说，即便不行权，也是要以市价签订一个swap从而实现浮动利率转为固定利率
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