程同学2020-05-12 20:08:28
程同学例题里面的计算的答案，我觉得是不是这个公式不能直接将数值带进去？我按照数值直接带进去。发现和答案差一个百分号呢怎么？是不是有的变量的单位要变化一下？
回答（1）
Dean2020-05-13 16:21:02
Dean同学你好，关于variance swap 在计算的过程中是都不带入百分号的。比如题干中说波动率的执行价格K=22%，在计算过程中是直接代入22来进行计算的，而不是0.22。由于平方的存在，代入0.22会使得数据过小，但这只是小数分位上的差别，不会带来实质影响，所以是代入22计算的。
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