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程同学2020-05-12 15:53:02

公式推的时候，见图二，左侧的久期d和价格f到底是ctd bond的，还是underlying的国库券的？

回答（1）

最佳

Dean2020-05-12 18:13:45

同学你好，此处在推导过程中是采用的是CTD债券。这是在推导过程中的默认假设。
洪老师在这个地方有写过专门的说明如下图：

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