米同学2020-05-09 20:05:45
米同学Case book 中册，P264 问题C，答案中的第三条the distribution of the durations of individual portfolio...the liabilities。这一条是哪来的？貌似没提到过。还烦请老师帮忙解释下，谢谢。
回答（1）
Chris Lan2020-05-11 08:57:27
Chris Lan同学你好
我这里的casebook中册只有100多页，和你的版本可能不同，麻烦你说一下是什么科目，哪一年的Q几的第几个小问，最好截图，这样更容易找到你说的问题。谢谢。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
固定收益2017年Q9，问题C
- 追答
-
同学你好
这一条本质就是说两个资产的久期，要在负债久期一前一后，引申下来就是说资产的convexity要大于负债的convexity。
资产1 负债 资产2
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片