天堂之歌

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张同学2020-05-09 09:58:31

17年的D问题,可不可以convexity为切入点,先说利率下降时应当增加convexity以增加收益,后面的第二问,也从fixed rate convex是正,floating rate convex 为负,整体为负所以不做,这么说呢。

回答(1)

Chris Lan2020-05-09 15:38:49

同学你好
这个题让你分别解释一下为什么,第一个用了convexity的角度,第二个最好用duraiton的角度。
两个原因最好是不同的,他让你分别解释为什么,通常不能写一种原因。

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