李同学2020-05-05 12:00:09
李同学先导课portfolio management中11-88中，AA的应该为（Rb-Rf）？
回答（1）
Dean2020-05-06 18:17:50
Dean同学你好，问题中11-88是不是这页讲义中的内容？
IR的公式没有错。信息比率是衡量投资组合相对于基准标的而言的超额收益的度量。
基准标的（benchmark）通常是代表整个市场或者某个行业的指数（index）。
IR 通常被用于衡量投资经理相对于市场而言获得超额收益的能力。“tracking error”用于确定投资组合的表现与市场走势的一致性。
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