程同学2020-04-27 10:22:58
程同学如果按照factor based不是也需要计算n（n-1）/2次吗 怎么说会大大减少计算量呢
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Dean2020-04-27 18:26:49
Dean同学你好，说明如下：
如果两两计算要算十次，但如果计算因子的关系就只需要计算5次。加总就能得到组合的风险。所以计算量是有大幅下降的。
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是说计算covarinace要几次吗？我还是没理解为什么factor的covarince只计算n次就行了？
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同学你好，你看上面这个要算20次才能得到组合的方差。下面这个我们只要算出各资产跟该因子的cov，和这个因子本身的方差就可以得到组合方差。这样计算量就小了。
换句话说，就是把组合方差从资产两两间的计算转移成所有资产和单个因子cov的加总得到组合方差。
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