苗同学2020-04-25 11:00:50
苗同学您好，我记不得在什么地方看到的，自己记在笔记上的一个说法：asset-only 的efficient frontier一定大于0，liability surplus 的efficient frontier可能小于0。？请问这样的说法是否正确？为何？
回答（1）
Dean2020-04-26 13:25:59
Dean同学你好，【surplus optimization 是可以接受surplus是小于0的情况】是正确的。surplus otpimization 并不是针对组合中的surplus 进行optimization 的管理。
而是说在对组合进行管理的时候采用MVO的方式，在MVO输入相关数据时，是用surplus的波动率作为输入项来得到结果。
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