米同学2020-04-23 10:33:11

老师您好，我曾经在这个链接(https://www.gfedu.cn/study/questiondetail?quesid=211128&classtypeid=1006，下图1）中问过关于carry trade with out currency risk的问题。现在是我第二遍复习固定收益的部分，我仍然觉得当时得到的说法不够充分。然后我感觉这部分的操作实际上是要保证duration neutral的，所以我google了一下，发现确实是这样的（见图2）。说实话老师没有在这部分强调这一点，导致了我有了与图2中提问者相同的疑问。另外，图2的解答中还提到了currency neutral，如果像图2中提问者问的那样，在收益曲线平坦的国家借短期投长期，是如何破坏currency neutral的？（帖子的链接为https://www.analystforum.com/t/intermarket-carry-trade/125718)