米同学2020-04-23 09:12:22
米同学如果计算leveraged portfolio的duration的话，使用图1中的公式；那么图2中的公式是干啥的？那个duration是指的什么duration？
回答（1）
Chris Lan2020-04-23 18:28:33
Chris Lan同学你好
这个公式与回报的公式是一样的
Di是这个证券本身的久期，DP是有杠杆的组合的久期。DB是你借的钱的久期。
这个duration是指组合原来的久期。你可以参考一下原版书147页。
3.2.1.1 Using Derivatives to Alter Portfolio Duration
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