记同学2020-04-20 22:06:28
记同学老师，在协会公布的原版书修正里将implied volatility改为收益率的波动率，意思是BSM模型里的波动率就是指的收益率的波动率吗。
回答（1）
Dean2020-04-21 14:03:06
Dean同学你好，不是的；bsm模型倒推出来的是期权的隐含波动率。
这段话的意思是
期权价格是能够通过隐含波动率反映标的资产收益率的未来波动前景。 隐含波动率结合了投资者对金融资产收益的未来走势以及与之相关的市场不确定性的期望。
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