记同学2020-04-14 22:22:56
记同学老师，越接近执行价，期权费是越多还是越少
回答（1）
Dean2020-04-15 14:06:08
Dean同学你好，这个问题要分call option 和put option 两种来讨论，并且要分是从更高的价格接近执行价格还是从更低的价格上升到执行价格。
ATM的期权期权费会更高，OTM的期权相对会更低一些。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
ATM期权费为什么更高？OTM现在行权亏钱，但如果time value高是不是option value就高，期权费就高了
- 追答
-
同学你好，比如call option而言，股票价格S=10，Call 1 的执行价格是15元（OTM），Call 2 的执行价格是8元。（ATM）
对call 1而言，能以15元去购买标的资产，但市场上不会有人愿意花钱买这个期权的，因为我在市场上能直接以10元去买标的。
call 2 是一个值钱的期权，因为行权 意味着能花8块买一个10块的东西，所以ATM期权费更高。
时间价值会对期权费有影响，由于难以量化，在分析时我们通常是固定其它因素相同的两个期权，只有到期日不同，在这一前提下，到期时间越长的期权价值越高。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片