米同学2020-04-08 22:50:54
米同学Case book下册P128问题B，老师我写的答案是“The change in the price of the put option will be greater for the decrease than the increase of the underlying asset; and it is because of the convexity of put options”这样够了吗？我看答案的内容也不过就是这样了，虽然还提到了gamma，还类比了bond，但是我觉得这两点都不是必要的。
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Dean2020-04-09 14:43:49
Dean同学你好；是的，考试时间有限，在作答是一定要写关键词句。答案是参考答案，可以多读读体会下思路，重在全
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