记同学2020-04-06 11:28:00
记同学老师，R21的第6题，文中提到低估了尾部风险，为什么不是降低组合间相关性来降低尾部风险的影响，而是增加相关性。
回答（1）
Chris Lan2020-04-07 14:15:12
Chris Lan同学你好
你问的这个是第七题
这个题问，为了解决G同学尾部风险的担心，P同学应该推荐把预期的相关性怎么调整。
如果出现尾部风险，意味着金融危机的蔓延，所有的资产都会下跌，所有资产都下跌，因此他们的相关性会变高，所以模型中应该假设资产的相关性变高。
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