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记同学2020-04-01 22:05:23

老师，R20课后题第5题，题目里说30年的利率不变，这时候为什么不是减小convexity，sell option

回答（1）

Chris Lan2020-04-02 08:24:30

同学你好
M同学预期未来12个月利率的波动将会变大，M应该调增convexity，这样会获得涨多跌少的好处，而convexity类似期权的好处，所以通过long option也可以获得类似convexity好处，所以应该long call long put，因此应该选择B选项。

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