天堂之歌

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田同学2020-03-25 19:01:13

surplus optimization: 是对asset-liablity 剩余部分的asset maximize return Hedging/return-seeking portfolia,也是对剩余部分asset 进行return maximization, 请问老师,区别是什么?

回答(1)

Dean2020-03-26 14:22:03

同学你好,
最大的区别在于【surplus optimization 是可以接受surplus是小于0的情况】,其关键在于采用MVO的方式进行组合管理。即风险水平一定的情况收益Return 最高,或者return 一定,风险最低。
two portfolio 是有两种形式,一种basic form, 一定是在surplus 大于0的情况下进行管理,如果不满足surplus 大于0就变成第二种 variant 的形式了。

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