米同学2020-03-21 19:14:21
米同学书后习题册P140页第11题，关于这个factor-based strategy只讲了process，貌似没有讲过模型。依照这道题的意思，是说只要是factor-based strategy都是“预测”的作用吗？换句话说都是拟合的T时刻的某变量与T＋N时刻的另一变量的关系吗？以便用最新的T时刻的数据来预测未来在T＋N时刻的另一变量的值吗？
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Dean2020-03-23 14:16:26
Dean同学你好，1 是的。通过模拟历史收益的业绩与因子的关系，可以找出解释收益的因子，并通过配置看好的因子来在下一期获得高的收益率。
2 是的，所以在使用这类模型的时候会有缺陷，historic relationship may change over time。
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