米同学2020-03-21 19:10:07
米同学书后习题册P140第8题，是说只要是使用quantitative strategy的话就一定是rebalancing at regular interval吗？而不是像使用fundamental strategy那样可以按corridor调整？这个点好像没涉及到过
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Dean2020-03-23 14:10:49
Dean同学你好，是的。因为其策略时基于一种系统性的方法，出现交易信号就去交易，如果一直出现信号，那经理的持续交易会使得组合内的头寸偏离SAA，甚至超过range，所以要对其定期进行rebalance。
在fundamental和quantitative是两种不同的投资思路和方法，这两种方法都有corridor的。
因为corridor 在资产配置章节。这你问的是在权益的章节里。这两者不在同一个话题。
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嗯嗯老师，关于corridor我明白，我只是想问，使用quantitative的方法的情况下，rebalancing触发的条件是什么。因为我们知道，对投资组合rebalancing的方法有两种，一种是timely rebalancing另一种是基于corridor的rebalancing。但是这道题中说到了more regular，这一点就让我更容易地联想到timely rebalancing。所以我想是不是在使用quantitative的方法的情况下，定期rebalancing的频率要更高（比如fundamental的方法是一个月一次，quantitative的方法是一周一次）。那么如果是这样的话，就没有必要按corridor的方法进行rebalancing啦，反正都要按时调整的。。。
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同学你好，这两者都需要的。一方面是期限更短，另一方面也需要设置corridor ，这是出于风险管理的考量。比如短期内市场出现很大的波动，及时的止损也是需要的。
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哦明白了，就是两种方法触发的条件取并集。满足哪个条件，就触发哪个来rebalancing。这样的话更加保守。是这个意思吧？
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嗯嗯，可以这样理解的。
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