meimei2020-03-21 12:27:45
meimeireading 25 课后题4，表格里面给出的是“portfolio's monthly standard deviation of return", 不是应该平方后再*12 ，才能和上面数据算出来的market factor在组合中的variance对应么。不然一个是月度的一个是默认年化的，数据范围不匹配呀。
回答（1）
Dean2020-03-23 11:09:37
Dean同学你好，我在原版书里找了下，没有找到有关具体期限的说明。从书里原文中的例题来看，也没有说明具体的期限。
在这里如果除非是题干中明确说 一个年化，一个月化需要调整进行调整，一般而言就不需要这个步骤了。因为这里的考察重点在于单个资产方差对组合贡献，重点在CV求解公式上。
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