Secant2020-03-20 20:04:58
Secant老师你好 请问forward rate bias的经济意义怎么理解？在P/B的标价下，为什么F>E(S)，B（base currency）会远期升水，为什么此时要short B
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Dean2020-03-23 09:47:53
Dean同学你好，在carry trade时，借低利率货币，然后投到高利率货币。
借的利率越低越好，投的利率越高越好。那低利率货币将来升值，高利率货币将来会贬值。
那这句话反应到forward上，如果forward premium 越高，就意味着A货币利率越低，B货币利率越高，forward discount 越大。所以要借A投B
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